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  闫海峰
[作者:金融学院  发表时间:2008-9-11  阅读:21554]

闫海峰   男,19649月生,河南省卢氏县人,中共党员,博士,南京财经大学教授,研究生导师,东南大学博士后,南京财经大学中国区域金融研究中心主任。主要从事金融学和保险精算专业的本科教学和研究生指导工作,主要研究方向:动态资产定价理论,保险精算,随机分析。

电子信箱yseaf@163.com  yseaf@126.com

研究领域:

主要研究领域:数理金融学、金融工程学、保险精算、随机分析。研究兴趣主要集中在三个方面:(1)不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究,主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画;(2)金融保险行业中风险理论研究,主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR, CaR限制下的最优投资策略与再保策略的选择;(3)未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究。(4)商业银行金融风险管理。(5)公司金融、企业融资渠道与融资模式。

先后主持国家自然科学基金(项目批准号:70871058)(2009.1-2011.12一项,主持省级(自然科学基金、哲学社会科学基金、软科学基金)项目5项,参与国家自然科学基金2项,2006年江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象。2009年江苏省第三期“333工程”培养计划第三层次培养对象。在《Stochastic Models (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》(SCI)、《Progress in Natural Science》(SCI)、《Jrl Syst Sci & Complexity》(SCI)、《工程数学学报》,《系统工程学报》,《应用概率统计》,《经济学动态》等国内外刊物发表学术论文50余篇。

社会兼职情况:

江苏省保险学会副会长

江苏省金融学会常务理事

中国保险学会理事

江苏省统计学会常务理事

江苏省保险行业协会专家委员会委员

江苏省保险行风监督员

 

 

专著与教材

[1] 闫海峰著. 《金融衍生品定价与最有套期保值策略》中国科学出版社社(2011,12

[2] 闫海峰译著.《金融风险管理》(Risk and Financial Management

[3] 闫海峰译著.《信用风险建模引论》(An Introduction to Credit Risk Modeling

主持科研项目:

1. 2012年江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题:新形势下金融学研究生培养模式改革(江苏省学位办,江苏省教育厅 编号50 教学实践)(2012-2013)。2万。项目负责人:闫海峰

2. 2011年国家自然科学基金项目(项目批准号:11101205;研究期限:2012.1-2014.12;资助金额: 23万;项目名称: 随机风险模型中最优分红-注资策略及相关问题;主持人:姚定俊。主要成员:闫海峰,胡杰,董珊珊 (研究生),宋晟翔 (研究生),王帅 (研究生)。 论文发表时可标注基金资助信息如下:中文表述:  国家自然科学基金(11101205); 英文表述: National Natural Science Foundation of China (11101205)

3. 江苏高校优势学科建设工程中英文标志:江苏高校优势学科建设工程资助项目;英文标识:A Project Funded by the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions (PAPD)

4. 2010年国家自然科学基金项目(项目批准号:71071071)(2010.1-2013.12)(National Natural Science Foundation Research Project):带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究(Application and Dynamic Portfolio Selection for Market with Jump27.主持人:郭文旌。参与人:闫海峰,顾荣宝,王育全,雷鸣,权丽平。

5. 2009江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题:金融学硕士研究生培养模式研究与优化(江苏省学位办,江苏省教育厅编号50 教学实践2009-2010)。2万。项目负责人:闫海峰

6. 2009江苏省统计局江苏省第二次人口普查课题:金融业发展现状及问题研究 (20098-201010)项目负责人:闫海峰

7. 2009年江苏省高等学校实验教学示范中心立项:金融实验教学示范中心(江苏省教育厅)(2009-2012) 项目负责人:闫海峰

8. 2009年教育部人文社科基金项目:带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究09YJA790100)(2010-2012)闫海峰是第一参与人。项目主持人:郭文旌。参与人:闫海峰,顾荣宝,王育全

9. 2009年江苏省“333工程”第三层次的培养对象。

10. 2008年国家自然科学基金项目(项目批准号:70871058)(2009.1-2011.12)(National Natural Science Foundation Research Project):下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用(Theory of Portfolio Selection under Downside Risk Measure and its Application23

11. 2007年江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066)(2007.9-2009.12)(Natural Science Foundation Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission under Grant No. 07KJD110066):指数半鞅模型未定权益定价与套期保值。1

12. 2006年江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象(2007-20094

13. 江苏省博士后科研资助计划(苏人通[2005]354-355#)(2005-2007):一般指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值 4

14. 南京财经大学2005年校级“预研究”项目(20056):一类不完全市场模型未定权益的定价与套期保值 1

15. 2005江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目05SJD790056(2005,6-2007,6)Philosophy and Societal Science Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission  (05SJD790056) in China):不完全市场下未定权益的定价与套期保值 05

16. 河南省科委自然科学基金项目(0411014600)(2004.1-2006.12):金融衍生证券的定价理论与应用

17. 河南省科委软科学基金项目(0313062400)(2004.1-2005.12):金融衍生证券的定价理论与应用

18. 河南省高校青年骨干教师资助计划项目(88)(2002.1-2004.12):高级管理人员持股制度的理论与实践

19. 河南省教委自然科学基金项目(1999110010)(1999.5-2002.12):金融风险资产定价理论及其应用

获奖情况:

1.   《利息理论》(立项精品教材,闫海峰主编)被评为2009年江苏省高等学校精品教材,《关于公布2009年江苏省高等学校精品教材建设遴选结果的通知》(苏教高〔200929号).1万)

2.   2009《利息理论》(闫海峰主讲)被评为南京财经大学精品课程。关于公布2009年校级精品课程评审结果的通知南财大教字[2009]208号)(1万)

3.   2009年南京财经大学高等教育教学成果奖 一等奖 (1万)

金融学专业课程体系建设的改革与创新 闫海峰 华仁海 孙杨 郭文旌 黄志勇

4.   2007年获得南京财经大学2007年度校级优秀科研成果奖.(获奖者:闫海峰  证书时间20081

成果名称:Pricing Clique Option in Jump-Diffusion Model.

成果类型:论文

获奖等级:一等奖

5.   2006《利息理论》(闫海峰主讲)被评为南京财经大学精品课程建设项目。关于公布2006年校级精品课程和精品课程建设项目评审结果的通知南财大教字[2006]113号)

6.         2004年获河南省教育厅优秀科技论文一等奖(证书编号:豫教【2004 03684号).

7.         2003-04 年度获河南师范大学优秀共产党员称号.

8.         2000年获河南省教育厅第七届自然科学优秀论文三等奖. (证书编号:豫教【2000 00792号)

9.         1998年获河南省科委自然科学优秀论文二等奖.

10.     在西安电子科技大学读博士期间获2000-2001年度西安电子科技大学优秀研究生荣誉称号并获首信一等奖学金.2002-2003年度优秀研究生并获西电科大一等奖学金。

发表学术论文:

[1]      闫海峰,董琦.股指期货的扩展“15分钟”交易影响分析[J].数理统计与管理,2012Vol.31,No.6,1101-1116(CSSCI,CSCD)

[2]      高园, 闫海峰. 城市商业银行有效市场退出机制的探索[J]. 经济视角(中旬), 2011,(06)

[3]      沈根祥, 闫海峰. 利率期限结构的宏观-金融模型[J]. 经济学动态, 2011,(02)142-146

[4]      闫海峰,董 琦. 使用高频数据分析股指期货的推出对我国现货市场波动性与信息定价效率的影响.中国证券期货.201101),第一期,14-15.

[5]      , 王晓芳,翟永会,闫海峰.企业年金制度的经济效应分析-基于一般均衡模型的研究.南开经济研究, 20105

[6]      翟永会,闫海峰.企业年金积累期的最优动态资产配置策略.中国管理科学.2010,5期,40-48. ISSN 1003-207X

[7]      闫海峰,王应贵.货币供应量与美元汇率的关系.经济学动态.2010,第10期,53-57.(国家自然科学基金项目下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用(批准文号70871058)资助)ISSN 1002-8390

[8]      王应贵,闫海峰.压力测试与商业银行资本管理.新金融.2010,第6期,47-51.

[9]      郭文旌,闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资抉择.兰州大学学报,2010462),91-97.

[10]  闫海峰,李鑫海.羊群效应对股指波动的影响分析.现代财经.(第30卷,总第241期),2010Vol.302):20-26.

[11]  郝振莉; 董晓娜; 闫海峰. 欧式双向期权的两种定价比较.大学数学, 2010Vol26:No01132-136.

[12]  王应贵,闫海峰. 改革开放以来我国对美证券投资策略评析.经济学动态.2009,第5期,71-75.(国家自然科学基金项目下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用(批准文号70871058)资助)ISSN 1002-8390

[13]  闫海峰,华雯. 基于KMV模型的中国上市公司信用风险研究. 产业经济研究2009,40(3):14-22 .国家自然科学基金项目(项目编号: 70871058) ,江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(项目编号: 07KJD110066)

[14]  王晓芳, 翟永会,闫海峰. 机会约束下风险最小的投资组合选择模型研究[J]. 《统计与决策》200923:9-10. (国家自然科学基金项目(项目编号: 70871058))

[15]  王晓芳, 翟永会,闫海峰. 现代投资组合理论研究现状与展望[J]. 现代经济探讨.20095:65-67. (国家自然科学基金项目(项目编号: 70871058))

[16]  刘利敏; 牛保青; 闫海峰. 幂效用函数的无差别定价和套期保值,数学的实践与认识.2009395),42-46.(基金项目: 河南省软科学研究基金资助项目(0613026000)

[17]  闫海峰刘利敏杨建奇. 随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价. 工程数学学报.2009261),43-50(国家自然科学基金(70871058);江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066);江苏省博士后科研资助计划(苏人通[2005]354-355)

[18]  翟永会,闫海峰. EaR限制下的动态投资组合选择.系统工程学报.2008234),424-429.(江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066,江苏省博士后科研资助计划资助项目(苏人通[2005]354=355#))

[19]  董晓娜; 戴建锋; 闫海峰. Mean-EaR~*模型的最优解及其有效边界. 河南大学学报(自然科学版)2008386),556-558.

[20]  董晓娜; 郝振莉; 闫海峰.对在险收益限制下的最优投资策略. 河南科学,2008266),649-651.

[21]  Haifeng YAN,Jianqi YANG,Limin LIU . Mixed Hedging Under Additive Market Price Information. Journal of Systems Science and Complexity (2008) 21(2): 239249.( Jiangsu Provinces Education Commission, National Natural Science Foundation Research Project under Grant No. 07KJD110066.) ISSN 1000-9590

[22]  董晓娜,郝振莉,闫海峰. 相对在险收益限制下的最优投资策略. 河南科学(HENAN SCIENCE),2008266):649-651.

[23]  闫海峰,刘利敏,杨建奇. 随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略.系统工程学报,2007,22(4):379-385.(江苏省高校哲社基金05SJD790056国际标准刊号:ISSN 1000-5781)

[24]  郭文旌,闫海峰,雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择.高校应用数学学报,2007,22(3):263-269.

[25]  Yang JianqiYan Haifeng. Martingale Measures in the Market with Restricted Information. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Volume 2006, Article ID 74864, Pages 1–7. (河南省科技厅软科学基金0313062400)

[26]  Jiang TaoHaifengYan. The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series , 2006 , 22(1) : 171–176. (国家自然科学基金70471071)

[27]  Yan haifeng ,Zhai yonghui. Dynamic Portfolio Selection under Earning at Risk. Lecture Notes in Decision Sciences 2006,Vol.9 410-416.ISSN 1727-2270,ISBN 962-8286-98-6

[28]  闫海峰 , 翟永会 ,刘三阳 .股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价. 数学的实践与认识200636(8):19-24.(国家自然科学基金70471071,江苏省高校哲社基金05SJD790056)

[29]  闫海峰,刘利敏. 三叉树模型下的等价鞅测度.运筹与管理,2006,15(3): 90-93. (国家自然科学基金70471071,江苏省高校哲社基金05SJD790056,河南省自然科学基金0411014600)

[30]  牛保青,刘利敏,闫海峰. 随机波动率模型的最有投资问题. 安阳师范学院学报,2006435):14. (国家自然科学基金70471071, 河南省科技厅软科学基金0313062400)

[31]  Yan Haifeng. Pricing Cliquet  Option in Jump-Diffusion Model. Stochastic Models, 2005, 21875-884. (SCI 收录 ) ISSN 1532-6349

[32]  Pang, Shan Qi, Liu, San Yang and Yan, Hai Feng, Construction of a class of mixed-level orthogonal arrays of run size $9n^2$ (Chinese), Acta Math. Appl. Sin. 28 (2005), no. 2, 368--378; MR2157997 (2006b:05024)

[33]  Yan HaifengLiu Sanyang. New Method to Option Pricing for the General Black-Scholes Model--An  Actuarial Approach. Applied Mathematics and Mechanics, 2003, 24(7) : 826-835.SCI收录

[34]  闫海峰. 指数半鞅模型未定权益定价与套期保值. 西安电子科技大学博士论文,  2004, 3.

[35]  闫海峰. 股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价. 工程数学学报,2004,21(3): 397-402

[36]  闫海峰. 一类特殊模型的美式期权定价. 西安电子科技大学学报, 2003,30(1)125-127

[37]  闫海峰. 带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价. 工程数学学报,   2003, 20(2)35-40.

[38]  闫海峰. 股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价. 系统工程学报, 2003,18(6)547-551.

[39]  闫海峰,刘三阳. 广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003Vol.24 No.7730-738

[40]  万正晓,闫海峰. 资本市场结构升级与经济结构战略调. 统计与决策, 2003,10:28-29.

[41]  闫海峰.随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用.河南师大学报. 2003Vol.31No.149-53

[42]  闫海峰. 指数半鞅等价鞅测度的存在性. 工业数学与应用数学会议论文集,2002,8.467-473.

[43]  Yan Haifeng.The Uniform Packing Measure and Packing dimension of Image set of N-d dimensional generalized Brownian Sheet. 应用数学, 13(3), 2000.

[44]  Xu Ciwen,Yan Haifeng. Self-intersection local time and hausdorff and packing dimension of k multiple point and k multiple time sets for multi-parameter generalized Wienew processes. Progress in Natural Science , 1998,8(5): 619-622.

[45]  Yan Haifeng .On the hausdorff dimension of the inverse Image for any compact set under a self similar Markov process. Chinese Journal of Applied probability and statistics. 1999, 15(4): 390-396.

[46]  徐赐文,闫海峰.多指标广义Wiener过程的自相交局部时及K-重点和K-重时的维数,自然科学进展,1998No.4 493-495.

[47]  闫海峰,刘三阳.广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003Vol.24 No.7730-738.

[48]  闫海峰.一类随机Cantor集的Hausdor维数,中国科技大学学报.1999.19(3). 367-372.

[49]  闫海峰.一类自相似马氏过程的局部时. 数学杂志. 1999.19(1)66-70.

[50]  闫海峰.一类自相似马氏过程K-重点的存在性.河南大学学报. 1997273.10-14.

[51]  郭红文,闫海峰.定向集上的B- 极限鞅. 河南师范大学学报. 1999271),8-13.

[52]  郭红文,闫海峰. 定向集上的B-P一致渐近鞅. 河南师范大学学报. 2000281),8-11.

[53]  陈振龙,闫海峰.多指标自相似过程弱变差的维数. 河南师范大学学报.19992738-11.

[54]  闫海峰.自相似马氏过程的极性. 河南师范大学学报. 1996244.

[55]  闫海峰.自相似马氏过程的暂留性与常返性. 河南师范大学学报. 1995234.

[56]  闫海峰.集类生成 代数的构造及应用. 河南师范大学学报.1995234.

 

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