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  郭文旌
[作者:佚名  发表时间:2008-8-31  阅读:19952]
 
 
 
     郭文旌,男,1971年11月生,湖南省新宁人,中共党员,博士,教授。现任南京财经大学金融学院副院长,南京财经大学金融服务外包研究中心主任。中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、理事。
 

联系方式:

电话:025-84028227(办)       

E-mail:guowenj0526@sina.com

研究领域:
    主要从事证券投资和风险管理等方面的研究。已在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《Chaos Solitons & Fractals》、《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》、《Bulletin of Australian Mathematical Society》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》、《金融理论与实践》等国内外期刊发表论文50余篇,其中被SSCI收录1篇、被SCI收录7篇,EI收录9篇,ISTP收录1篇。主持(参与)国家自然科学基金4项,教育部人文社会科学项目1项,中国博士后基金特别资助1项,中国博士后基金1项,江苏省博士后基金1项,江苏省高校哲学社会科学基金2项,江苏省高校自然科学基金2项。科研成果获江苏省高校哲学社会科学研究优秀成果三等奖、南京市自然科学优秀学术论文三等奖各1项、南京财经大学优秀科研成果二等奖2项。
 
学习经历:
2007年10月起 南京大学工程管理学院博士后
2006年5月—2007年5月 加拿大滑铁卢大学保险与金融数量研究所(IQFI)博士后
2004年3月 毕业于西安电子科技大学经济管理学院,获博士学位
2001年1月 毕业于广西大学数学与信息科学学院,获硕士学位
1998年7月 毕业于湖南师范大学(教育学院)数学系,获学士学位
 
工作经历:
2012年8月---今 南京财经大学金融学院教授
2006年7月---2012年7月 南京财经大学金融学院副教授
2004年5月---2006年6月 南京财经大学金融学院讲师
 
荣誉称号:
2012年 江苏省"青蓝工程"学术带头人
2011年 江苏省"333工程"学科带头人
2005年 南京市栖霞区首届十大优秀青年
2004年度 江苏省"青蓝工程"优秀青年骨干教师
2005、2009年度 南京财经大学优秀工作者
2002年度 西安电子科技大学研究生院优秀共产党员
2002-2003 连续两年获西安电子科技大学优秀博士研究生,"华为"一等奖学金
 
所获科研奖励:
1. 江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果三等奖:最优保险投资决策,2010,排名第1;
2. 第六届南京财经大学优秀科研成果二等奖:低维混沌系统研究及其在经济中应用,2006,排名第2;
3. 南京市第七届自然科学优秀学术论文三等奖:集值离散系统的混合性,2007,排名第2;
4. 南京财经大学2007年度优秀科研成果二等奖,Optimal portfolio section when stock price follow an jump-diffusion process,2008,排名第1;
5. 南京财经大学优秀教学成果二等奖:金融工程特色专业建设的研究与实践,2004,排名第4;
 
主持的科研项目:
1.国家自然科学基金项目:带跳市场条件下行为保险投资决策研究(71471081),2014-2018;
2.国家自然科学基金项目:带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究(71071071),2011-2013;
3.教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100):带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究,2010-2012;
4.中国博士后基金特别资助:带跳市场的若干理论及其应用问题研究(200902507),2010-2011;
5.中国博士后科学基金(20080431079):衍生证券的投资与套期保值策略研究,2008-2009;
6.江苏省博士后基金:保险资产的最优配置与整体风险管理(0801034C),2008-2009;
7.江苏省高校哲学社会科学基金:企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究(07SJB790013),2007-2009;
8.江苏省第二次全国经济普查省级立项资助课题:证券业发展状况及其对经济增长的影响(2009LY16),2010-2010.
9.中国保险与风险管理研究中心研究项目:不完备市场条件下的最优保险资产配置,2010-2011;
10.江苏省现代服务业研究院科研项目:江苏服务外包业发展的现状、问题与对策(2011FWY006),2011-2011.
 
公开发表部分论文:
[1]Guo W.J.(郭文旌), Optimal portfolio choice for an insurer with loss aversion.Insurance: Mathematics and Economics ,2014, 58(9):217-222. SSCI,SCI收录
[2]Guo W.J. (郭文旌),Cai J.,Portfolio Optimization with Uncertain Exit Time in Infinite-Time Horizon. Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013, 29(4):673-684. SCI收录
[3]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun.Optimal Investment for an Insurer: Multiperiod Mean-Variance Framework. The 12th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Dalian, 2008, 7.
[4]Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. SCI, EI收录.
[5]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal mean-variance portfolio selection for an insurer with investment in a jump-diffusion market. 41st North American Actuarial Research Conference, Canada Montreal, 2006,8.
[6] Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6):485-496. SCI, EI,AMR收录.
[7] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).On mixing property in set-valued discrete systems. Chaos Solitons & Fractals,2006,28:747-754. SCI, EI收录.
[8] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).A average-shadowing property and topological ergodicity. Chaos Solitons & Fractals,2005,25:387-392. 被SCI, EI收录.
[9]Guo W.J. (郭文旌), Zeng F.P.,Hu Q.Y., Pointwise chain recurrent maps of the space Y. Bulletin of Australian Mathematical Society, 2003,67(1):79-85. SCI, AMR收录.
[10] Zeng F.P.,Mo H. and Guo W.J. (郭文旌), -limit set of a tree map. International Conference on Foundations of Computational Mathematics in Honor Of Professor Steve Smale’s 70th Birthday,July 13-17(City University, Hong Kong, 2000).
[11]雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌. 生存分析与股指涨跌的概率推断. 管理科学学报,2010,13(4):57-66.
[12]郭文旌, 李心丹. 最优保险投资决策. 管理科学学报,2009,12(1):118-124.
[13]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合. 管理科学学报,2005, 8(2):13-19.
[14]郭文旌,顾荣宝.含期权的最优投资消费决策. 中国管理科学,2005,13(5):23-28.
[15]郭文旌,赵成国,袁建辉. 跳跃扩散市场的最优保险投资决策. 系统工程理论与实践,2011,31(4):749-760.
[16]郭文旌,邓明光,董琦. 重大事件下中国股市的跳跃特征分析.系统工程理论与实践,2013,33(2):308-316.
[17]郭文旌,李心丹. VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报,2009,18(5):583-587.
[18]郭文旌. 固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报,2004, 19(6) :541-546.
[19]郭文旌,周幼英,胡奇英. 带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报,2003,18(5):391-396. EI收录.
[20]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005, 22(2):171-176. EI收录.
[21]明宗峰,郭文旌,胡奇英. 以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策. 控制理论与应用, 2004,60(6):485-496. EI收录.
[22]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择. 数理统计与管理,2010,29(1):144-149.
[23]郭文旌,Jun Cai.Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Variance Framework. 数理统计与管理,2010,29(2):315-327.
[24]郭文旌. VaR-GARCH模型下的最优投资决策. 统计与决策,2008,15:20-21.
[25]郭文旌,徐少丽. 基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化. 统计与决策,2009,18:45-47.
[26]郭文旌, 闫海峰, 雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择. 高校应用数学学报, 2007,22(3):263-269.
[27]郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法. 高校应用数学学报,2003,18(3):71-78. AMR摘录.
[28]郭文旌. 衍生证券的最优投资消费决策. 工程数学学报,2010,27(1):11-20.
[29]郭文旌,雷鸣. 非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报,2006,23(2):266-272.
[30]郭文旌,周磊. 商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析[J]. 产业经济研究,2012,2:78-86.
[31]明宗峰,郭文旌.固定消费模式下的最优投资决策.华南理工大学学报(自然科学版),2005,33(2):94-98.被EI收录。
[32]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报. 2003, 30(3):407-409. EI收录.
[33]郭文旌. 跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策. 兰州大学学报(自然科学版),2012,48(5):109-113.
[34]郭文旌,闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资决择. 兰州大学学报(自然科学版),2010, 46(2):91-97.
[35]郭文旌,雷鸣. 跳跃盈余下的保险最优投资. 兰州大学学报(自然科学版),2008,44(4):118-122.
[36]郭文旌,王钢. 基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资. 金融理论与实践,2011,2:52-57. 人大复印资料全文转载
[37]张琳,郭文旌.含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J].经济数学,2011,(2):60-63.
[38]鲁忠明,郭文旌.在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资[J].经济数学,2011,(2):69-74
[39]沈琳,郭文旌. 中小企业信用评级模型研究及应用-基于江苏制造企业数据. 南京财经大学学报,2010,3:36-42.
[40]郭文旌, 周磊. 中国货币供给的内生性实证检验. 南京财经大学学报,2008,1:30-35.
[41]郭文旌,雷鸣. 负债企业投资的有效边界及其动态性质.安徽大学学报(自然科学版),2006,30(2):6-9.
[42]郭文旌,邓明光.基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险.中国证券期货,2010,11:22-24.
[43]衡传杰,郭文旌. CVaR限制下的动态最优投资组合策略. 金融经济,2010,5:90-91.
[44]周磊, 郭文旌. 我国货币供给内生性的实证分析—基础货币角度. 金融经济,2008,3:11-112
[45]郭文旌. Markowitz模型的一种神经网络解法. 兰州铁道学院学报, 2002,21(3):53-57.
[46]郭文旌. 金融衍生证券实验室建设初探. 实验科学与技术,2009,6:64-66.
[47]Guo W.J., Xu S.L., Portfolio optimization via Copula-EGARCH-CVaR model. Recent Advance in Statistics Application and Related Areas, Aussino Academic Publishing House, Sydney Australia, 2009, 1328-1335. ISTP收录
[48]郭文旌.随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个对偶方法. 中小企业发展战略论坛暨管理科学论坛—优秀成果报告研讨会论文集, 2002,117-125.
[49]郭文旌,曾凡平. A geometric interpretation of *-product.广西大学学报, 2001,25(4):282-285.
[50]Zeng F.P., Mo H. and Guo W.J., -limit set of a tree map. Journal of Northeast Mathematics, 2001,17(3):333-339. AMR收录.
 
专著:
1.动态证券投资决策的模型和方法,中国金融出版社,2012.12.
2.最优保险投资决策与风险控制,北京理工大学出版社,2013.12.
 

 

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