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  李鹏
[作者:佚名  发表时间:2017-11-28  阅读:1475]
 

 

 

李鹏,女,198712月生,山东安丘人。经济学博士,保险学讲师

 

 

联系方式:

电话:025-86718277(办)       

E-mailpengliruby@sina.com

 

研究领域:

主要从事变额年金保险产品的定价和风险对冲研究,同时涉及保险公司的最优分红、再保险和注资等问题。

 

学习经历:

20149-20176 中央财经大学保险学院、中国精算研究院,获经济学博士学位。

20159-20169 美国伊利诺伊大学香槟分校精算项目,国家留学基金委公派留学,联合培养博士。

20119-20146 曲阜师范大学数学科学学院,获理学硕士。

20079-20116 烟台大学数学与信息科学学院,获得理学学士

 

工作经历:

20177月至今 南京财经大学金融学院 保险系讲师

 

获奖情况:

 

社会兼职:

 

主要承担教学课程:

利息理论(本科)

寿险精算(本科)

保险投资学(本科) 

 

主持和参与科研项目(省部级以上):

1、参与,“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”,国家社科基金重大项目,2018-2021年,在研。

2、参与,“偿二代体系下我国保险公司资产负债管理量化研究”,教育部人文社科重点研究基地重大项目,2016-2018,在研。

3、参与,“保险模型中考虑交易成本及偿付能力限制的最优控制策略研究”,国家自然科学基金面上项目,2016-2019,在研。

4、参与,“基于行为风险的缴费确定型养老计划投资决策研究”,国家自然科学基金面上项目, 2017-2020,在研。

 

公开发表论文:

1李鹏,周明,孟辉,脉冲和正则控制下的最优注资: 一种混合策略,《中国科学:数学》,2018,第48卷,已录用。(第一作者)

2Feng, R., Cui, Z., & Li, P. (李鹏), Nested Stochastic Modeling for Insurance Companies.2016. 北美精算师协会. https://www.soa.org/Research-Reports/2016/nested-stochastic-modeling/,技术报告。

3Li, P. (李鹏), Zhou, M., & Yin, C. (2015). Optimal Reinsurance with Both Proportional and Fixed Costs. Statistics & Probability Letters, 106, 134-141. (第一作者SSCI)

4Li, P. (李鹏), Yin, C., & Zhou, M. (2014). Dividend Payments with A Hybrid Strategy in the Compound Poisson Risk Model. Applied Mathematics, 5, 1933-1949.(第一作者)

5Li, P.(李鹏), Yin, C., & Zhou, M. (2014). The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with a Hybrid Dividend Strategy. Journal of Management Science and Practice, 2, 8-20. (第一作者)

6Li, P.(李鹏), Yin, C., & Zhou, M. (2013). The Exit Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes. Abstract and Applied Analysis. Vol. 2013. ID 675202. 9 pages. (第一作者SCI)

来源:本站原创
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