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  姚定俊
[作者:金融学院  发表时间:2010-10-14  阅读:14836]
 
 
 
     姚定俊,男, 1981年生, 安徽六安人, 博士, 教授, 硕士生导师, 保险系主任, 江苏省“333工程”第三层次中青年学术带头人。
 

联系方式:
E-mail:yaodingjun@sina.cn; yaodj@njue.edu.cn
研究兴趣:
保险精算、金融风险管理与资产定价
 
招生说明:
欢迎保险、金融硕士生报考,希望学生勤奋上进,有钻研精神
 
学习经历:
2010年6月 毕业于华东师范大学金融与统计学院,获精算学专业博士学位 (博士期间国家公派加拿大滑铁卢大学学习1年)
2006年6月 毕业于华东师范大学统计系,获数理统计专业硕士学位
2003年6月 毕业于安徽师范大学数学系,获应用数学专业学士学位
2007年至今,先后7次访问滑铁卢大学、香港大学和新南威尔士大学
 
工作经历:
2010年6月至今,南京财经大学金融学院教师
 
主要承担教学课程:
利息理论(本科)
非寿险精算(本科)
金融风险管理(本科)
保险精算(研究生)
固定收益证券(研究生)
 
 
代表论文:
1、姚定俊,汪荣明,徐林, 2017. 破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略. 中国科学,47卷(CSCD)
2、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2017. Optimal impulse control for dividend and capital injection with proportional reinsurance and exponential premium principle. Communications in Statistics - Theory and Methods, 46(5) : 2519-2541 (SCI)
3、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2016. Optimal dividend and reinsurance strategies with financing and liquidation value. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 46(2): 365-399 (SCI, SSCI,国际精算师协会会刊)
4、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2015. Optimal asset control of a geometric Brownian motion with the transaction costs and bankruptcy permission. Journal of Industrial and Management Optimization, 11(2), 461-478 (SCI, SSCI)
5、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2014. Optimal dividend and capital injection strategy with fixed costs and restricted dividend rate for a dual model. Journal of Industrial and Management Optimization, 10(4): 1235-1259 (SCI)
6、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2014. Optimal risk and dividend control problem with fixed costs and salvage value: Variance premium principle. Economic Modelling, 37: 53–64 (SSCI)
7、姚定俊; 汪荣明; 徐林, 2014. 方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略. 中国科学, 44卷第10期, 1123-1140(CSCD)
8、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2011. Optimal dividend and capital injection problem in the dual model with proportional and fixed transaction costs. European Journal of Operational Research, 211(3): 568–576 (SCI, SSCI,欧洲运筹学会会刊)
9、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2010. Optimal financing and dividend strategies in a dual model with proportional costs. Journal of Industrial and Management Optimization, 6(4): 761-777 (SCI)
10、Yao, D., Wang, R., 2010. Upper bounds for ruin probabilities in two dependent risk models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 26(4): 362-373 (SCI, SSCI)
11、Yao, D., Wang, R., 2008. Exponential bounds for ruin probability in two moving average risk models with constant interest rate. Acta Mathematica Sinica, English Series, 24(2): 319-328 (SCI, SSCI)
 
科研项目:
1、国家自然科学基金面上项目:时间不一致性偏好下保险公司最优分红、融资和再保险策略(2017年-2020年),批准号:71671082,主持,在研
2、教育部人文社会科学研究青年项目:马尔科夫调节风险模型下分红及相关策略优化 (2016年-2018年),批准号:15YJC910008,主持,在研
3、江苏省高校自然科学研究面上项目:随机保险模型下分红与相关最优控制问题研究 (2015年-2017年),批准号:15KJB110009,主持,在研
4、国家自然科学基金青年项目:随机风险模型中最优分红-注资策略及相关问题 (2012年-2014年), 批准号:11101205,主持,已结题
 
获奖情况:
2017年,南京财经大学“青年拔尖人才”
2016年,江苏省“333工程”第三层次中青年学术带头人
2015年 南京财经大学“青年学者支持计划”
2013年 南京财经大学“青年岗位能手”
2013年 南京财经大学第六届“我最喜爱的老师”
2011年 南京财经大学“青年学者支持计划”
 

 

来源:本站原创
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